ПАРА  СЛОВ  О  ТРЕНДЕ

Наверно  все  слышали  выражение  “trend  is  my  friend” (тренд  -  это  мой  друг).  Так  же  многие  из  нас  читали  в интернете  и  книгах  разные  мнения  по  поводу  этой  поговорки.
В  чем  суть  этого  выражения?

Она  заключается  в  максимально  простом  требовании,  а  именно: Совершать  сделки  по  тренду  и  игнорировать  сигналы  против  тренда.

Тренд  это  друг  до  тех  пор,  пока  трейдер  и  относится  к  нему  как  к  другу,  то-есть, не  раздражает  его  действуя  против  его  желаний  и  воли.  Ну,  в  самом  деле,  кому  же  это  понравится !?

Тем  не  менее,  многие  из  нас,  начав  рассматривать  график,  совершенно  забывают  это простое,  но  важное  положение  и   стремятся  или   поймать  пик  или  совершить  сделку  против  текущего  тренда.  Интересно,  что  потерпев  убыток и  разбирая  «полеты»,   трейдер  иногда  даже  не  видит  свою  главную  ошибку  -  торги  против  тренда.

Как  определить  тренд?  Да  очень  просто  -  с  помощью  комбинации  четырех  простых  скользящих  средних (Simple  Moving  Averages)( далее  обозначается  как  МА).  Например,  с  комбинацией  5/20/40/60 МА.

Текущий  тренд    обычно  определяют  по  дневному  графику  и  это  так.  Однако  для  трейдеров  с  малыми  суммами  тренд  можно  определять  как  на  4-х  часовом  графике,  так  и  на  часовом  графике.  Часто  в  интересах  относительно  быстрого  входа  и  выхода  можно  использовать  только  часовой  график.  Но  нельзя  забывать  и  о  дневном  графике  и  в  случае  совпадения  сигналов  часовика  с  дневным  масштабомб  создается   отличная  возможность  сильного  хода  по  тренду.

Итак,  если  МА 40  находится  выше  МА60,  то  тренд  вверх  и  каждый  раз, когда  МА5  снизу  вверх  пересекает  МА20 (то-есть,  в  направлении  тренда),  мы  заходим  в  рынок.  Однако,  когда  МА5  пересекает  МА20  сверху  вниз  мы  используем  этот  сигнал  только  для  закрытия    ранее  открытой  позиции. 

И  наоборот,  если  МА40  находится  ниже  МА60,  то  тренд  направлен  вниз  и  в  этом  случае  мы   заходим  в  рынок  только,  когда  видим,  что  МА5  пересекает  МА20  сверху  вниз.  Пересечения  снизу  вверх  используем  только  для  закрытия  позиций.

На  данном  графике  красными  точками  отмечены  места  пересечений  МА40  и  МА60.  Синими  и  красными  линиями  отмечены  места  открытия  позиций  в  сторону  текущего  тренда.

Мне  известны трейдеры,  которые, в  подобной  ситуации  в надежде  поймать  ценовой  пик  открывали  позиции  на  продажу  в  областях  синих  линий.  Если  трейдер  открывает   позиции  без  минимального  анализа  для  определения  хотя  бы  текущего  тренда,  то  лучше  ему  идти  в  казино, где  можно   стремиться  угадать,  но  нельзя  прогнозировать.

Часто  говорят  о  запаздывании  МА  как индикатора,  но  все  окупается  в процессе  развития  и  существования  тренда. 

Здесь  МА5  -  зеленая,  МА20 – красная. Красная  точка  -  место  закрытия  позиции (МА5  пересекает  сверху вниз  МА20).  Синяя  точка  -  место  открытия  позиции  по  тренду (МА5  пересекает  МА20  снизу  вверх).

На  этом  графике  то  же  самое  -  красные  точки  -  места  закрытия  позиций  синяя  точка  -  место  открытия  позиции  по  тренду.

А  где  же  размещать  стор ?

При  входе  в  рынок  после  пересечения  МА40  и  МА60  лучшее  место  для  стоп-лосса  в  2-4 пунктах  за  ближайшим  пиком  в  противоположную  входу  сторону.  Если  позволяют  средства,  конечно. 

Если  вы  вошли  в  рынок  при  уже  существующем  тренде,  то  лучший  стоп-лосс  на  2-4  пункта  за  МА60,  несколько  хуже (но  еще  хорошо)  за  МА40,  самый  же  слабый  вариант  за  МА20.

Естественно,  что  наборы  значений  для  МА  могут  быть  разными,  как  например,  10/20/60/80  или  8/12/24/48  и  так  далее  и  тому  подобное.  Трейдеру  никто  не  запрещает  эксперементировать  в  поиске  наиболее  подходящих  для  него  комбинаций.  Кстати,  числа  Фибоначчи  тоже  хороший  выбор  и  вот  пример:  8/13/34/55  или  13/21/55/89.  Главное,  что  в  комбинации  четырех  простых  средних  пара  МА  с  наибольшими  значениями  определяет  существование  текущего  тренда,  а  пара  МА  с  наименьшими  значениями  позволяет   совершать  относительно  быстрые  сделки.

Вот  еще  один  пример  сделок  по  тренду.  Пересечение  вверх  МА40/60  отмечено  двумя  синими  точками.  Красные  точки  отмечают  места  закрытия  позиций  при  пересечении  МА5/20  сверху  вниз,  а  правая  синяя  точка  указывает  на  повторное  открытие  позиции  по  тренду  после  пересечения  МА5/20  снизу  вверх.

Следующий  ниже  график  является  тем  же  самым,   что  и предыдущий,  но  в  целях  сравнения  на  нем  нанесены  МА8/13/34/55.

Я  прекрасно  понимаю,  что  все  вышеизложенное  не  ново.  Однако,  наблюдая  за  начинающими  трейдерами  я  заметил,  что  пренебрежение    направлением  тренда  наиболее  частая  ошибка  приводящая  к  потерям.  Поэтому  цель  данного  материала  еще  раз  напомнить о  необходимости  сверять  свои  сделки  с  направлением  текущего  тренда.

Удачи, коллеги !

© Nikolajs Serikovs, April 30,  2003

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ (3)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНОВЫХ ЦЕЛЕЙ И АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ

В мире форекса и других финансовых рынков среди методов прогнозирования рынка сегодня ведущее положение занимает технический анализ. В области теханализа уже совершено много исследований, однако во всех странах настойчивые исследователи продолжают свои изыскания.
Всем известно, что существует тайная надежда найти метод, который позволит просто и практически безошибочно определять ситуацию на рынке, уровни поддержек и сопротивлений и точки перелома трендов, как долгосрочных, так и краткосрочных. Надежда умирает последней, хотя понимание того факта, что раз рынок существует, то кто-то на нем зарабатывает, скорее всего не даст надежде умереть.

Мои исследования ценовых графиков привели к созданию целого ряда весьма интересных методов в области расчетов ценовых целей, которые будут обязательно достигнуты ценой. Об одном из таких методов расчета мне хотелось бы рассказать.
Метод чрезвычайно прост и надежен. Вспомним широко известную поговорку : «Чем проще система, тем меньше вероятность ее отказа.».

Суть метода расчета ценовых уровней заключается в следующем. В соответствии с предыдущей статьей находим сигнальный фрактал, смотрим ценовое значение его центрального бара и от цены справа налево отделяем две цифры. Например, 13 августа 2004 года на 15-минутном графике AUD/USD имеется направленный вниз фрактал с ценой центрального бара 0.7057(согласно графикам от SAXOBANKа; далее по тексту все данные графиков представлены на основе графиков от SAXOBANKа ). Итак, от цены 0.7057 справа налево отделяем две цифры и получаем число 57. Это число мы рассматриваем как постоянное число «а» будущей(по мере развития тренда или движения цены) арифметической прогрессии.

Справка. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ - последовательность чисел, из которых каждое следующее получается из предыдущего прибавлением постоянного числа «а», называемого разностью арифметической прогрессии; напр., 2, 5, 8, 11...; а = 3.

Так как цена развернулась и начала расти, мы определяем будущие уровни, которые достигнет цена путем простого прибавления числа «а» к числу 0.7057. Для упрощения счета мы оперируем числом 7057. 7057 +57 = 7114, 7114 + 57 = 7171 и т.д.

Посмотрим, что происходило в реальности рынка.
Максимумом роста цены 13 августа 2004 года от уровня 0.7057 в 16:00 ГМТ явился уровень 0.7176 с ценой закрытия 0.7173.
Интересно, что на часовом графике максимальная цена закрытия в тот же день была 0.7169. Вот и все.

Другой пример.

Валюта USD/JPY, 13.08.2004, 06:30 ГМТ, цена верхнего фрактала(центрального бара фрактала) 112.08, цена достигнутого минимума – 110.45, самое низкое закрытие – 110.54.
От 112.08 отделяем две цифры и получаем число «а» = 8. Для трейдеров с терпением необходимым для непрерывных расчетов арифметической прогрессии из-за малой величины числа это малое число тоже подходит. И в результате относительно длительного вычитания также дает весьма удовлетворительный результат. В частности, получим 110.48, уровень на 3 пункта преодоленный ценой при максимально низком закрытии равном 110.53.
Для тех трейдеров, которых раздражают мелочи и которые привыкли оперировать более крупными числами можно использовать тот же метод, но с незначительными изменениями. Так как число «а» = 8 нас не удовлетворяет своей величиной, мы отделим от 112.08 еще одну цифру и получим число «а» = 208 . Это число может показаться слишком большим и мы делим его пополам, получая 208 : 2 = 104.

11208 – 104 = 11104, 11104 – 104 = 11000... здесь мы видим на графике, что цена начала консолидацию, а до 11000 еще далеко. Для определения расчетного ценового уровня в данной области цен, мы делим 104 на 2 и получаем 52. Далее или прибавляем 52 к 11000 или отнимаем 52 от 11104 и получаем 11052 или 110.52, что нас вполне удовлетворяет при реальной минимальной цене 110.45 и закрытии 110.54. Учитывая, что это происходило в пятницу 13 августа 2004 года, было бы только логично закрыть позицию в данной зоне начавшего консолидацию рынка.

И еше один пример на этом же графике.

Низ(low) 110.74 . Отделяем две цифры и получаем число «а» = 74. Для возможной необходимости определять расчетную точку цены при входе рынка в консолидацию(подобно вышеприведенному примеру), разделим 74 на 4 и получим 18.5.
Это число будем добавлять при неясном поведении рынка. Теперь начнем прибавление :
11074 + 74 = 11148... после этого уровня мы замечаем, что скорость роста сильно замедлилась и поэтому мы начинаем применять для арифметической прогрессии число 18.5 : 11148 + 18.5 = 11166.5, 11166.5 + 18.5 = 11185, 11185 + 18.5 = 11203.5 или 112.03 при реальном уровне 112.08.

Как действует метод, когда мы имеем ценовой уровень как, например, 1.2300. Принцип тот же. Нули пропускаем и отделяем справа налево первые имеющиеся цифры. Здесь это 23. Таким образом число «а» =23. Далее рассчитываем арифметическую прогрессию вверх или вниз в зависимости от движения цены.

Вот пример.

Фрактал 1.2254 пробит за пределом МА 16. Число «а» = 23 от пика 1.2300. 23 : 2 = 11.5. Рассчитываем арифметическую прогрессию вниз от 1.2300.
12300 – 23 = 12277, 12277 – 23 = 12254 (уровень пробитого фрактала), 12254 – 23 = 12231,
12231 – 23 = 12208... цена не доходит до этого уровня и начинает откат. Мы тут же переходим на число
«а» = 11.5 и начинаем отсчет от последнего достигнутого ценой расчетного уровня 12231. 12231 – 11.5 = 12219. В реальности – низ 12218. Закрываем позицию при первой возможности или ждем закрытия выше МА16 или пробития фрактала с центральным баром за МА16.
Но будем реалистами и на этом же графике рассмотрим неудачную ситуацию, которая, впрочем, весьма редко встречается.

Фрактал 1.2259(синий квадрат) был пробит вниз за пределом МА16. Это был сигнал на вход. Правильный стоп-лосс должен был быть размещен на уровне 1.2279(1.2271(красный квадрат) + 3 и +5(спред) = 1.2279). Вход в рынок был приблизительно 1.2257 – 56. Стоп был выбит и потери составили 23 пункта, т.е. 1.2279 – 1.2256 = 23 пункта. Однако, глядя на представленный график, ясно что войди трейдер после 1.2254, он бы имел все шансы вернуть потерянные пункты. Но для этого надо иметь крепкие нервы и верить в метод(любой, конечно), которым пользуется трейдер.

Все выглядит отлично и не только выглядит, но так и есть в реальности. Однако, существуют самые важные вопросы, без решения которых этот метод расчета не будет столь эффективен. Главный вопрос – это место входа в рынок, второй вопрос(а для некоторых трейдеров не второй, а главный) – место выхода из рынка.

Сигнал на вход в рынок и размещение стоп-лосса.

Сигналы на вход, размещение стоп-лоссов и выход из рынка заимствованы от Билла Вильямса с незначительными изменениями.

Пробитие фрактала с центральным баром за пределом простой МА16 в сторону указываемого этим фракталом направления служит для нас сигналом на вход и началу отсчета арифметической прогрессии. Арифметическую прогрессию отсчитывают от наиболее удаленного от точки входа ближайшего противоположного фрактала. На данном графике красные точки указывают на пробитые фракталы, где надо было заходить в рынок. Стоп-лосс размещаем на два-три пункта за пределами наиболее удаленного от места входа противоположного фрактала.
Первая слева красная точка указывает на пробитый фрактал. Для этого случая правильный стоп будет на 2-3 пункта ниже фрактала 110.44.
Для фрактала, обозначенного второй слева красной точкой правильный стоп будет на 2-3 пункта ниже фрактала 110.74.
Для фрактала, обозначенного третьей красной точкой правильный стоп будет на 2-3 пункта выше фрактала 112.08.

Сигналы на выход из рынка.

Сигналов на выход из рынка может быть достаточно много, я же упомяну здесь о четырех.
1/ Закрытие бара в противоположную для тренда сторону минимум на один пункт за пределом простой МА16(показан синим квадратиком).
2/ Пробитие ценой противоположного тренду фрактала за пределом простой МА16(все красные точки – уровни выхода при преодолении этих уровней).
3/ Проведение линии текущего тренда по фракталам( если нет фракталов то по наиболее выдающимся барам) и выход по факту пробития ценой этой линии(синяя линия поддержки/тренда на графике).
4/ По достижении ценой одной из расчетных целей.

Очевидно, что время от времени выход может оказаться преждевременным, но ведь наша задача иметь положительный баланс(!), а не пытаться блистать выходами на пиках.
Есть еще один важный момент. Что делать и как определяться при рынке, застывшем в диапазоне или консолидации ? Это не просто, а очень просто...
На часовом графике нет ясности. Вы последовательно увеличиваете временной масштаб графика, пока не найдете ясную ситуацию с фракталом за пределом МА16. Предположим это было обнаружено на 8-и часовом графике.

Выше представлен пример по евро-доллару на часовом графике. С 28 июля по 6 августа 2004 года рынок находился в консолидации и на часовом графике было очень трудно понять, куда и когда двинется рынок. Начинаем увеличивать масштаб и на 8-и часовом графике мы увидели достаточно понятную ситуацию. Фрактал 1.2072, который на 8-и часовом графике был первым фракталом пробитым за пределом МА16, указан здесь для сравнения.

Фрактал 1.2072 был пробит и оставалось только ждать начала хода вверх. Или при пробитии фрактала 1.1968 рынок двинулся бы вниз. Кстати, здесь при ходе вверх число «а» = 68 и расчет арифметической прогрессии будет таков :
11968 + 68 = 12036
12036 + 68 = 12104
12172 + 68 = 12240
12340 + 68 = 12308
12308 + 68 = 12376 ... , причем 13.08.2004 года ценовой максимум составил 1.2373.

В описанном выше случае консолидации все становится ясно, но правила размещения стопа позволяют вам заранее просчитать размер стопа(в данном случае 1.2079(покупка) – 1.1965(1.1968 – 3 спред = 1.1965) = 114 пунктов) и согласиться с таким риском или не согласиться и, соответственно, не входить в рынок. Это уже чисто индивидуальное решение и здесь советы не помогут.

Понятно, что на рынке встречаются случаи, когда для выяснения ситуации необходимо последовательно не увеличивать, а уменьшать временной масштаб. Вот пример. EUR/USD, hourly, 16.08.04. Движение началось без фрактала.

Уменьшаем масштаб до 30-минут. И сразу обнаруживаем фрактал за МА16.

Ситуация весьма хороша ввиду небольшого стоп-лосса. Пик 1.2382 +3 и +5(спред) = 1.2390.
1.2390 – 1.2360/58(прибл. цена входа) = 30/32 пункта величина стоп-лосс ордера.

В случаях увеличения или уменьшения временного масштаба для определения входа в рынок, необходимо помнить хорошо известное правило(особенно при работе на малых временных масштабах) :
после входа в рынок открытая позиция отслеживается и закрывается только во временном масштабе ее открытия .

Ну и последний вариант, когда на какой-то валюте трейдер нигде не находит ясную ситуацию для входа. Тогда с этой валютой надо подождать, а тем временем просмотреть обстановку на других парах валют. Вполне вероятно, что где-то найдется ясная ситуация для относительно скорого входа в рынок.

Удачи, друзья !

© Nikolajs Serikovs, October, 2004

NOTE. All charts are courtesy of Saxobank.